리스크 분석
금융상품 평가 / VaR · Duration · Stress Test
평가 기준일
· 기준통화 KRW
· 비중 한도 35.0%
상품 수
8
총 평가액
11,744,290,959
117.4억
총 VaR (95%, 1d)
29,326,238
2,932.6만
총 평가손익
0
0
평균 Duration (채권)
5.95
종류별 분포
상품별 리스크 · 수익 지표
| 코드 | 종류 | 평가액 | PnL | 비중 | 지표 |
|---|---|---|---|---|---|
| BOND_HY_1 | 채권 |
403,133,519
(4.0억)
|
- | 3.4% | 평가액: 403133519.141가격(par): 10078.338Duration(년): 3.556Convexity: 14.554 |
| BOND_US_TR | 채권 |
772,590,222
(7.7억)
|
- | 6.6% | 평가액: 772590221.966가격(par): 9657.378Duration(년): 8.334Convexity: 78.483 |
| DRV_FX_HEDGE | 파생상품 |
500,000,000
(5억)
|
- | 4.3% | 평가액: 500000000.000VaR(95%, 1d): 2020569.725레버리지: 1.000연 변동성: 0.039 |
| DRV_GOLD_FUT | 파생상품 |
300,000,000
(3억)
|
- | 2.6% | 평가액: 300000000.000VaR(95%, 1d): 27305668.412레버리지: 2.000연 변동성: 0.439 |
| PRJ_DC_ANSAN | 프로젝트 |
2,641,103,172
(26.4억)
|
- | 22.5% | 평가액(남은 PV): 2641103172.004NPV: 141103172.004IRR: 0.103할인율: 0.083 |
| PRJ_LOGISTICS | 프로젝트 |
1,273,360,469
(12.7억)
|
- | 10.8% | 평가액(남은 PV): 1273360468.525NPV: 73360468.525IRR: 0.100할인율: 0.078 |
| PRJ_SOLAR_B | 프로젝트 |
2,334,386,778
(23.3억)
|
- | 19.9% | 평가액(남은 PV): 2334386778.168NPV: 334386778.168IRR: 0.147할인율: 0.089 |
| PRJ_WIND_OFF | 프로젝트 |
3,519,716,799
(35.2억)
|
- | 30.0% | 평가액(남은 PV): 3519716799.312NPV: 19716799.312IRR: 0.102할인율: 0.100 |
스트레스 테스트
시나리오별 포트폴리오 평가액 변화. 변동성 쇼크는 VaR 만 영향 (평가액 동일).
base: 11,744,290,959
| 시나리오 | 설명 | 스트레스 후 평가액 | Δ 금액 | Δ % | VaR 증가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금리 +100bp | 전 구간 채권 수익률 1.0%p 상승 | 11,401,826,599 | -342,464,360 | -2.92% | - |
| 금리 -50bp | 전 구간 채권 수익률 0.5%p 하락 (채권 가격 상승) | 11,922,414,727 | 178,123,768 | 1.52% | - |
| 주가 -20% | 전 종목 주가 20% 일시 하락 | 11,744,290,959 | 0 | 0.00% | - |
| 주가 -10% | 전 종목 주가 10% 조정 | 11,744,290,959 | 0 | 0.00% | - |
| 변동성 ×1.5 | 모든 변동성 1.5배 확대 (VaR 증가) | 11,744,290,959 | 0 | 0.00% | +14,663,119 |
| 변동성 ×2.0 | 모든 변동성 2배 (위기 수준) | 11,744,290,959 | 0 | 0.00% | +29,326,238 |
| 복합 위기 | 금리 +100bp + 주가 -20% + 변동성 ×1.5 동시 | 11,401,826,599 | -342,464,360 | -2.92% | +14,663,119 |
복합 위기 시나리오 — 손실 기여도 상위 상품 (음수일수록 영향 큼)
| 코드 | 이름 | 종류 | base | stressed | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ_WIND_OFF | 해상풍력 1단계 | 프로젝트 | 3,519,716,799 | 3,420,840,418 | -98,876,381 | -2.81% |
| PRJ_DC_ANSAN | 안산 데이터센터 | 프로젝트 | 2,641,103,172 | 2,567,535,790 | -73,567,382 | -2.79% |
| PRJ_SOLAR_B | 태양광 발전 B단지 | 프로젝트 | 2,334,386,778 | 2,270,351,002 | -64,035,776 | -2.74% |
| BOND_US_TR | 미국채 10Y | 채권 | 772,590,222 | 713,975,427 | -58,614,795 | -7.59% |
| PRJ_LOGISTICS | 이천 물류센터 | 프로젝트 | 1,273,360,469 | 1,238,943,374 | -34,417,094 | -2.70% |
| BOND_HY_1 | 하이일드 회사채 | 채권 | 403,133,519 | 390,180,588 | -12,952,931 | -3.21% |
| DRV_FX_HEDGE | USD/KRW FX 헤지 | 파생상품 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 0.00% |
| DRV_GOLD_FUT | 금 선물 | 파생상품 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 0.00% |