DRV_SPY_INV — S&P500 인버스 ETF
파생상품 · 성장주 포트폴리오
종류
파생상품
DRV_SPY_INV
명목금액
100,000,000
(1억)
평가액
100,000,000
(1억)
평가손익 (PnL)
-
장부가 미입력
포트폴리오 비중
7.5%
한도 25.0%
입력값
평가 기준일
| 명목금액 | 100000000.0 |
| 레버리지 | 1.0 |
| 실효 노출액 | 100000000.0 |
| 연 변동성 | 0.4165 |
계산 결과
| 평가액 | 100000000.0000 |
| VaR(95%, 1d) | 4315729.6955 |
| 레버리지 | 1.0000 |
| 연 변동성 | 0.4165 |
계산 근거 (step by step)
- 실효 노출액 = notional × 레버리지 = 100,000,000 × 1.0 = 100,000,000
- VaR = 노출액 × σ × √(1/252) × z = 4,315,730
Historical VaR (95%, 1d) · 실측 시계열 427일 기준
손실률 (분위수)
0.0387 (0.04%)
손실 금액 (평가액 × 손실률)
3,872,453
(387.2만)
참고: 파라메트릭 VaR
4,315,730