STK_035720 — 카카오
주식 · 성장주 포트폴리오
종류
주식
STK_035720
명목금액
200,000,000
(2억)
평가액
200,162,415
(2.0억)
평가손익 (PnL)
-
장부가 미입력
포트폴리오 비중
14.9%
한도 25.0%
입력값
평가 기준일
| 현재가 | 54097.95 |
| 보유수량 | 3700 |
| 연 변동성(σ) | 0.4894 |
| 수익률 시계열 개수 | 0 |
| 신뢰수준 z | 1.6449 |
| 보유기간(일) | 1 |
계산 결과
| 평가액 | 200162415.0000 |
| VaR(95%, 1d) | 10150460.0782 |
| 연 변동성 | 0.4894 |
계산 근거 (step by step)
- 평가액 = 현재가 × 수량 = 54097.95 × 3700 = 200,162,415
- σ_1d = σ_연 × √(1/252) = 0.4894 × 0.0630 = 0.0308
- VaR = 평가액 × σ_1d × z = 200,162,415 × 0.0308 × 1.6449 = 10,150,460
Historical VaR (95%, 1d) · 실측 시계열 471일 기준
손실률 (분위수)
0.0441 (0.04%)
손실 금액 (평가액 × 손실률)
8,825,383
(882.5만)
참고: 파라메트릭 VaR
10,150,460